10年期国债期货(T)

期货开户网 143℃ 2021-12-27 13:37

【导读】10年期国债期货转换因子和应计利息计算公式 国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下: 一、转换因子 转换因子计算公式如下: 其中, r:10年期国债期货合约票面…

10年期国债期货转换因子和应计利息计算公式

国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

一、转换因子

转换因子计算公式如下:

10年期国债期货转换因子计算公式.jpg

其中,

r:10年期国债期货合约票面利率3%;

x:交割月到下一付息月的月份数;

n:剩余付息次数;

c:可交割国债的票面利率;

f:可交割国债每年的付息次数;

计算结果四舍五入至小数点后4位。

二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

10年期国债期货应计利息计算公式.png

计算结果四舍五入至小数点后7位。

三、10年期国债期货合约表

10年期国债期货合约表.png

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